Średni dochód zwykłego kasyna jest porównywalny pod względem wielkości jedynie z rentownością transakcji na Wall Street. Mądrzy ludzie już dawno zdali sobie sprawę, że nie zawsze można polegać na swoim szczęściu i zaczęli stosować metody statystyczne, aby zapewnić stabilność swoich zysków.
Kasyno otrzymuje ogromne sumy, ponieważ „prawdopodobieństwo” lub innymi słowy matematyczne oczekiwanie gry jest po stronie kasyna. I niezależnie od tego, w której grze wziąć udział, prędzej czy później kasyno wygra. Zyski kasyna rosną jeszcze szybciej, jeśli w asortymencie gier znajdują się te, które kończą się w stosunkowo krótkim czasie – ruletka, kości lub kilka kart.
Myślę, że każdy trader musi rozwiązać trzy najważniejsze zadania, aby odnieść sukces w swojej pracy:
1. Aby zapewnić, że liczba udanych transakcji przekroczy nieuniknione błędy i błędne obliczenia.
2. Skonfiguruj swój system transakcyjny tak, aby możliwość zarabiania pieniędzy była jak najczęściej.
3. Aby osiągnąć stabilny pozytywny wynik swojej działalności.
I oto jesteśmy,Dla pracujących traderów, matematyczne oczekiwanie może być dobrą pomocą. Ten termin w teorii prawdopodobieństwa jest jednym z kluczowych. Dzięki niemu możesz podać średnie oszacowanie jakiejś losowej wartości. Matematyczne oczekiwanie zmiennej losowej jest podobne do środka ciężkości, jeśli wyobrazimy sobie wszystkie możliwe prawdopodobieństwa jako punkty o różnych masach.
W odniesieniu do strategii handlowej, aby ocenić jej skuteczność, najczęściej stosuje się matematyczne oczekiwanie zysku (lub straty). Parametr ten definiowany jest jako suma iloczynów danych poziomów zysku i straty oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Przykładowo opracowana strategia handlowa zakłada, że 37% wszystkich operacji przyniesie zysk, a reszta - 63% - będzie nieopłacalna. Jednocześnie średni dochód z udanej transakcji wyniesie 7 zł, a średnia strata 1,4 zł. Obliczmy matematyczne oczekiwanie handlu za pomocą następującego systemu:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Co oznacza ta liczba? Mówi, że zgodnie z zasadami tego systemu, średnio otrzymamy 1,708 dolarów z każdej zamkniętej transakcji.
Ponieważ wynikowy wynik wydajności jest większy od zera, taki system może być używany do rzeczywistej pracy. Jeśli w wyniku obliczeń matematyczne oczekiwanie okaże się ujemne, oznacza to już średnią stratę i taki handel doprowadzi do ruiny.
Kwota zysku na transakcję możebyć wyrażona również jako wartość względna w postaci %. Na przykład:
- procent dochodu na transakcję - 5%;
- Procent udanych operacji handlowych - 62%;
- procent strat na transakcję - 3%;
- procent nieudanych transakcji - 38%;
W tym przypadku oczekiwana wartość wyniesie (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% - 114%)/100=1,96%. Oznacza to, że średni handel przyniesie 1,96%.
Możliwe jest opracowanie systemu, który pomimo przewagi przegranych transakcji da pozytywny wynik, ponieważ jest to MO>0.
Jednak samo czekanie nie wystarczy. Trudno jest zarabiać, jeśli system daje bardzo mało sygnałów transakcyjnych. W tym przypadku jego rentowność będzie porównywalna z odsetkami bankowymi. Niech każda operacja przyniesie średnio tylko 0,5 dolara, ale co jeśli system zakłada 1000 transakcji rocznie? Będzie to bardzo poważna kwota w stosunkowo krótkim czasie. Logicznie wynika z tego, że kolejną cechą charakterystyczną dobrego systemu transakcyjnego może być krótki okres utrzymywania.
Jeśli chcesz zagłębić się w matematykę losowości, aby dowiedzieć się, czym są warunkowe oczekiwanie matematyczne, przedział ufności i inne interesujące narzędzia, zalecamy przeczytanie książki „Statystyki dla tradera” (autorstwa S. Bułaszew). Kto wie, może chaos ruchów walut po przeczytaniu książki wyda ci się po prostu najwyższą formą porządku…
