Prawie każda działalność biznesowa wiąże się z ryzykiem. Ryzyko jest wskaźnikiem warunków lub zdarzeń, które mogą prowadzić do strat. Jest proporcjonalna do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i wielkości szkód, jakie może spowodować.
Zaawansowane warunki życia ludzkiego charakteryzują się ciągłym wzrostem ilości informacji, rosnącą trudnością relacji zarówno w systemie społecznym, jak i ze środowiskiem. Jednocześnie przyspieszają procesy globalizacji, rozwoju naukowego i technologicznego oraz rośnie zużycie zasobów naturalnych. Oznacza to, że coraz więcej przyczyn wpływa na charakter i kierunek pracy człowieka, a nieprzewidywalność tego wpływu wzrasta. W efekcie poziom niepewności rozwojowej stale rośnie, coraz trudniej przewidzieć wskaźniki, formułować cele i realizować działania, aby je osiągnąć. Wszystko to sprawia, że szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie badania ryzyka.
Koncepcja ryzyka
Doktryna ryzyka jest podstawą teorii rozwoju i działania różnych systemów. Z wielu powodówabsolutnie dokładne prognozowanie wyników i stanów staje się niemożliwe. Oznacza to, że zawsze istnieje możliwość różnych scenariuszy, które w rzeczywistości są źródłem ryzyka.
Na podstawie uogólnień różnych sformułowań można przedstawić następującą definicję: ryzyko to niepewność w procesie osiągnięcia celu, prawdopodobieństwo strat, niewykonanie zaplanowanych planów.
W szerokim sensie niepewność jest nieodłączna we wszystkich obszarach, nawet jeśli nie mają one szczególnego wpływu na działalność człowieka. Ale na podstawie definicji można uświadomić sobie, że kategoria ryzyka wiąże się nie tylko z probabilistycznym przebiegiem zdarzeń, ale także z relacją wartości człowieka do rzeczywistości. W tym przypadku mówimy nie tylko o niepewności, ale także o prawdopodobnych stratach, ponieważ osoba nie martwi się możliwością takiego lub innego działania, jeśli domniemany wynik nie dotyczy jego interesów. Dlatego w aspekcie dominacji wartości finansowych ryzyko traktowane jest głównie jako atrybut powiązań branżowych i społeczno-finansowych. W związku z tym zwykle używa się pojęcia ryzyka finansowego.
Przyczyny ryzyka
Istnieją trzy główne grupy powodów:
- niekompletność i niepewność informacji o środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (dużą rolę odgrywa czynnik czasu: im później obliczane jest rozwiązanie, tym więcej szans na różne nieoczekiwane zdarzenia, w rezultacie, tym większe ryzyko);
- ograniczona możliwość otrzymywania i przetwarzania informacji przez osobę odpowiedzialną za otrzymywaniedecyzje w systemie zarządzania jako całości;
- przypadkowe lub celowe oddziaływanie sił zewnętrznych i obiektów środowiskowych, które utrudniają realizację zadań.
Ostatecznie nie ma znaczenia, jaka działalność finansowa jest mniej lub bardziej obciążona ryzykiem. We współczesnej gospodarce coraz częściej uznaje się, że proces zarządzania działaniami jest w zasadzie procesem zarządzania ryzykami, a wybór rozwiązania polega na znalezieniu ich racjonalnego poziomu.
Niepewność
Pojęcie ryzyka opiera się na pojęciu niepewności. Jest rozumiany jako brak lub brak informacji o jakimś zjawisku, procesie.
Różnica między niepewnością a ryzykiem w ekonomii polega na tym, że w pierwszym przypadku nie można określić prawdopodobieństwa wyniku decyzji. W drugim przypadku prawdopodobieństwo przyszłego scenariusza jest całkiem możliwe do określenia.
Ryzyka w gospodarce
Jego dyplom z ekonomii to możliwość negatywnych konsekwencji wynikających z interakcji takich elementów jak:
- niepewność w osiągnięciu końcowych celów;
- prawdopodobieństwo wyniku;
- możliwość odchylenia od zamierzonego celu;
- prawdopodobieństwo strat z wybranej alternatywy.
Każdy z tych elementów może występować zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi.
Główne cechy ryzyka ekonomicznego w gospodarce są następujące:
- Kontrowersje jako rodzaj działalności. Z jednej strony jestz drugiej strony ukierunkowanie ryzyka na osiąganie wyników na kilka innowacyjnych sposobów prowadzi do zahamowania postępujących trendów i pojawienia się kosztów.
- Alternatywność jest rozumiana jako możliwość wyboru między różnymi opcjami prognozy.
- Niepewność rozumiana jest jako brak jednoznaczności i nieznajomość rzetelnych informacji.
Przedmiotem ryzyka w gospodarce jest system gospodarczy, którego działanie jest nieznane.
Podmiot ryzyka to osoba fizyczna lub prawna, która ma pozwolenie na podejmowanie decyzji dotyczących obiektu.
Oznaki ryzyka w gospodarce to zestaw następujących cech:
- monetarne wyrażanie strat i ich ilościowy pomiar;
- niepożądanie strat;
- nieprzewidywalność wyniku scenariusza;
- prawdopodobieństwo negatywnych scenariuszy.
Główne gatunki
Rodzaje zagrożeń w gospodarce to grupy, które można ustalić zgodnie z kryteriami szkód w kategoriach pieniężnych.
Tabela przedstawia główne możliwe ich klasyfikacje w gospodarce według kryteriów.
| Podpisz | Klasyfikacja | Podklasyfikacja | Funkcje |
| Strukturalne | Obiekt | Utrata własności | |
| Produkcja | Ryzyko,związane z wprowadzaniem nowych technologii | ||
| Zakupy | Awarie produktu | ||
| Ryzyko finansowe w gospodarce | Odbierz szkody pieniężne | ||
| Cena | Zmiany cen | ||
| Kredyt | Ryzyko niemożności zapłaty przez pożyczkobiorcę | ||
| Waluta | Zmiany kursów walut | ||
| Ryzyko płynności | Ryzyko sprzedaży aktywów finansowych | ||
| Ryzyko wypłacalności | Ryzyko trudności w zadłużeniu | ||
| Operacyjny | Pomoc związana | ||
| Inflacja | Zmiana makroekonomii w kraju | ||
| Znak możliwego wyniku | Ryzyko netto | Prawdopodobieństwo przegranej i zejścia do zera | |
| Ryzyko spekulacyjne | Możesz uzyskać zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki | ||
| Zgodnie z główną przyczyną wystąpienia | Naturalny-naturalny | Zagrożenia,związane z siłami natury | |
| Ekologiczny | Konsekwencje zanieczyszczenia środowiska | ||
| Polityczne | Związane ze zmianami sytuacji politycznej w kraju | ||
| Transport | Związane z wysyłką | ||
| Komercyjne | Powiązane z wynikami transakcji |
Gospodarka cyfrowa i pojęcie ryzyka
Rozwój gospodarki cyfrowej powoduje pewne problemy związane z zagrożeniami internetowymi. Gwałtowny wzrost cyberprzestępczości w połączeniu z wyciekiem informacji powoduje znaczne szkody, co oznacza, że producenci muszą dużo inwestować w bezpieczeństwo informacji, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.
Specjaliści szacują wielkość szkód wynikających z zagrożeń gospodarki cyfrowej od tylko jednego incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, na kwotę od 1,6 mln rubli (dla sektora małych i średnich firm) do 11 mln rubli (dla dużych rosyjskich firm). Gospodarka narodowa boryka się z niedoborem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, których rząd musi przejąć.
Znaczne straty biznesowe w ciągu ostatnich kilku lat są związane z rozprzestrzenianiem się oprogramowania szpiegującego, które przenika do komputera i koduje ważne dane. Niektóre zagrożenia i ryzyka stwarzane przez gospodarkę cyfrową mają wpływ na rozwój rynku pracy i są powiązane z wyzwaniem dużych zwolnień. Ekstensywna automatyzacja działalności przemysłowej, połączona ze standaryzacją głównych operacji, może z powodzeniem zastąpić pracę ludzką robotem. Obecnie roboty rozwiązują szereg problemów technicznych w kasie oszczędnościowej, np. decyzja o udzieleniu kredytów osobom fizycznym.
Charakterystyka ryzyk w badaniu gospodarki narodowej
Ryzyka gospodarki narodowej mają charakter makroekonomiczny. Mogą obejmować te typy, które są odczuwane przez większą część populacji kraju.
Wśród nich są:
- zatrzymanie systemu makroekonomicznego;
- tworzenie dysproporcji w branżach;
- negatywne zmiany w gospodarce narodowej;
- ryzyko procesu globalizacji.
W obecnym kryzysie działania podjęte przez rząd rosyjski w celu utrzymania działalności finansowej w państwie są niezwykle potrzebne.
Zmiany zachodzące w gospodarce Federacji Rosyjskiej na obecnym etapie stanowią największe zagrożenie dla jakiejkolwiek pracy finansowej.
Obecny kryzys w gospodarce światowej objął wszystkie sfery życia rosyjskiego społeczeństwa i kraju, co spowodowało pojawienie się i wzrost różnego rodzaju zagrożeń, w tym na poziomie makro. Wpływają na produktywność podmiotów gospodarczych oraz poziom rozwoju gospodarki i sektora społecznegokraje ogólnie.
Charakterystyczne zagrożenia dla rosyjskiej gospodarki narodowej dzisiaj:
- brak środków i spowolnienie procesów inwestycyjnych;
- lot kapitałowy;
- spadek kredytów;
- sektor bankowy.
Metody oceny ryzyka
Menedżerowie mogą wpływać na tworzenie wartości dla właścicieli firm poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Głównym zadaniem jest określenie, które z nich będą bardziej opłacalne dla przedsiębiorstwa. Koncepcje zarządzania ryzykiem zmieniają się stosunkowo dynamicznie. Dotyczy to zwłaszcza firm działających na rynkach różnych krajów. Metody najczęściej stosowane w ocenie ryzyka operowały do niedawna analizą ekonomiczno-finansową. Jednak do ich pomiaru coraz częściej wykorzystuje się odchylenia od wartości oczekiwanych. Najpopularniejsze obecnie metody oceny ryzyka w gospodarce:
- analiza odchyleń plonów;
- odchylenia cen;
- poziom bezpieczeństwa - na podstawie wyliczenia prawdopodobieństwa spadku stopy zwrotu poniżej oczekiwanego poziomu;
- Analiza poziomu aspiracji opiera się na obliczeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu;
- Wartość zagrożona to miara, według której wartość rynkowa aktywa lub portfela aktywów może spaść przy pewnych założeniach, w określonym czasie iz określonym prawdopodobieństwem.
Obliczanie VAR
Wartość ryzyka (VaR) jest najczęściej stosowaną metodą pomiaru ryzyka. Szeroki VaRwykorzystywane przez banki, firmy ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa zajmujące się handlem międzynarodowym. Metoda ta pozwala zmierzyć ryzyko w określonym momencie i dostarcza istotnych informacji przy podejmowaniu decyzji. VaR to miara stworzona podczas rozwoju pomiaru ryzyka w JP Morgan na początku lat 90-tych. Polegał on na zmierzeniu ryzyk we wszystkich działach organizacji i przeliczeniu ich na jedną wartość. Miara ta została oparta na analizie odchyleń dochodów od tych instrumentów finansowych oraz ich zależności. Od czasu publikacji RiskMetrics przez JP Morgan, VaR stał się powszechnie stosowaną miarą w zarządzaniu ryzykiem, nie tylko w instytucjach finansowych. Termin Wartość zagrożona może oznaczać:
- maksymalna kwota środków, które przedsiębiorstwo może stracić w określonym momencie z określonym prawdopodobieństwem;
- zestaw procedur statystycznych i matematycznych do obliczania kwoty ryzyka;
- zestaw procedur stosowanych do zintegrowanej oceny zagrożeń;
- VaR jako narzędzie pomiarowe do zarządzania ryzykiem.
Pomimo stosunkowo wysokiej dokładności tej metody, jej ograniczeniem jest to, że wykorzystuje ona dane z przeszłych zdarzeń do oszacowania przyszłych zdarzeń. Przy takim założeniu duże ruchy rynkowe (takie jak zmiany cen) mogą spowodować znacznie większe straty niż sugeruje VaR.
Metodologia analizy ryzyka w ekonomii
Wśród ich głównych elementów w gospodarce są:
- Opis pracy, przedmiotu lub procesu i definicjazakres analizy.
- Identyfikacja zagrożeń to najważniejszy krok.
- Ocena - określenie, zgodnie z przyjętym standardem, poziomu ryzyka odpowiadającego przewidywanemu prawdopodobieństwu i dotkliwości skutków zagrożenia.
Wśród głównych metod analizy są:
- indukcyjne - zaczyna się od identyfikacji zagrożeń i przewidywania związanego z nimi ryzyka;
- dedukcyjny - określanie przyczyn zagrożeń.
Większość analiz jest wykonywana przy użyciu metod indukcyjnych.
Można je sklasyfikować w następujący sposób:
- Analiza bezpieczeństwa pracy - służy do identyfikacji zagrożeń związanych z zadaniami wykonywanymi w miejscu pracy.
- Analizuj „co by było, gdyby…” - za pomocą metody burzy mózgów członkowie zespołu analizują obiekt, proces lub pozycję, odpowiadając na pytania zaczynające się od słów „co się stanie, jeśli” i w ten sposób przewidują możliwe zakłócenia i ich konsekwencje.
- Metoda wstępnej analizy zagrożeń umożliwia przede wszystkim sporządzenie listy znanych już zagrożeń. Ponadto, w celu wykrycia jak największej liczby nowych zagrożeń, analizowana jest praca obiektu lub procesu oraz jego otoczenia.
- Analiza z wykorzystaniem list kontrolnych - to zestaw pytań dotyczących właściwości systemu człowiek-obiekt techniczny. Można je opracowywać w oparciu o wymagania obowiązujących przepisów, a jednocześnie uwzględniać problemy specyficzne dla danego obiektu lub procesu.
- metoda HAZOP - polega na systematycznej analizieewentualne odchylenia od zaplanowanego przebiegu procesu. Każde z tych odchyleń może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakości produktu lub środowiska.
- Metoda FMEA - służy do analizy zagrożeń związanych ze środkami technicznymi. Analizowany obiekt podzielony jest na elementy, każdy z nich jest analizowany osobno.
Metody dedukcyjne są reprezentowane przez następujące opcje:
- Metoda drzewa błędów służy do określenia sekwencji lub kombinacji czynników i warunków, które powodują zagrożenie. Można je wykryć w inny sposób, o którym mowa powyżej. Każde z tych zagrożeń znajduje się w prowadzonej tą metodą analizie zdarzeń szczytowych, których przyczyny należy określić. Drzewo błędów to graficzna reprezentacja logicznych kombinacji zdarzeń, które mogą prowadzić do określonego zdarzenia szczytowego.
- Metoda drzewa zdarzeń - zasady analizy są podobne. Kierunek jest inny – zaczyna się od identyfikacji możliwych przyczyn (czynników zagrożeń) i prowadzi do zdefiniowania konsekwencji wynikających z zagrożeń.
Wniosek
Ryzyko w gospodarce to pewne prawdopodobieństwo straty lub utraty zysku, w przeciwieństwie do oczekiwanego wyniku. Jego główna cecha: niebezpieczeństwo i awaria.
Sytuacja ryzyka powstaje, gdy zbiegają się trzy okoliczności:
- prawdopodobieństwo niepewności;
- wybór opcji prognozy;
- możliwość oceny przyszłości wybranegoopcja lub alternatywa.
Gospodarka rynkowa i ryzyko są teraz ściśle powiązanymi pojęciami. Dzisiejsze trendy rynkowe są ściśle powiązane z sytuacją niepewności, co z kolei implikuje ryzyko.
Rynek to środowisko finansowe, w którym współpraca kupujących i sprzedających przebiega stosunkowo wolno. Aby przyjmować i sprzedawać produkty i usługi, operatorzy samodzielnie podejmują decyzje o kupnie i sprzedaży, ustalając ceny, wielkość zakupów, rodzaje transakcji itd. Za wolność finansową trzeba zapłacić swoją cenę. Równa wolność gospodarcza uczestników rynku generuje ryzyko ekonomiczne.
